PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCOIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCOIX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

NCOIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности NCOIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCOIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		0.05%9.61%9.44%17.36%-9.98%6.64%2.08%12.79%-0.60%6.17%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, NCOIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции NCOIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.56% соответственно.

NCOIX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.52%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.75%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с NCOIX:
NCOIX с PIAMXNCOIX с FASEXNCOIX с FOCIXNCOIX с NVLIXNCOIX с PRCPXNCOIX с RPHIXNCOIX с SCFIX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий NCOIX и FAGIX

NCOIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

NCOIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCOIX
Ранг доходности на риск NCOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCOIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCOIXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.05

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.84

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.33

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

13.92

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCOIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCOIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCOIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCOIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.97

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.86

+0.28

Корреляция

Корреляция между NCOIX и FAGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCOIX и FAGIX

Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		8.42%9.10%7.41%10.49%5.79%5.12%5.51%5.38%6.28%6.88%7.29%7.59%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок NCOIX и FAGIX

Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCOIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-37.97%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-4.41%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-15.42%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-28.45%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.22%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-7.01%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NCOIX и FAGIX

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) составляет 1.74%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCOIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.86%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

4.70%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

7.05%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.49%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

7.79%

-2.16%