Сравнение NCLP.L с XLES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L).
NCLP.L и XLES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCLP.L и XLES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLP.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 23.58% | 94.52% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 33.70% | 1.05% |
Разные валюты инструментов
NCLP.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLP.L показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 33.70%.
NCLP.L
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 153.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 33.70%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLP.L и XLES.L
NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.
Доходность на риск
NCLP.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
NCLP.L
XLES.L
Сравнение NCLP.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLP.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.09 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.49 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 1.89 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 5.19 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.09 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.35 | +2.45 |
Корреляция
Корреляция между NCLP.L и XLES.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLP.L и XLES.L
Ни NCLP.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NCLP.L и XLES.L
Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и XLES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.96% | -72.10% | +45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.96% | -19.47% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -6.02% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -20.57% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 4.31% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLP.L и XLES.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 8.97% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 15.07% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 23.49% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 26.61% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.10% | 28.37% | +17.73% |