Сравнение NCLO с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NCLO и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLO и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | -4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLO и NURE
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NCLO vs. NURE — Ранг доходности на риск
NCLO
NURE
Сравнение NCLO c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.42 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.48 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.58 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -1.25 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.42 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.21 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между NCLO и NURE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NURE
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NURE
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLO | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -46.05% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -14.10% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -22.30% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -12.23% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 6.54% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NURE
Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 2.98%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLO | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.67% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 10.92% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 19.41% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 19.58% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 21.89% | -18.13% |