PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLO с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NCLO и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 13.59%.


NCLO

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLO и NURE


2026 (YTD)20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF
2.00%6.28%0.35%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
13.59%-7.51%-4.16%

Correlation

The correlation between NCLO and NURE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen AA-BBB CLO ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Доходность на риск

NCLO vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 7070
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLO c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLONUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.12

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

2.32

+10.55

NCLO vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLO и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLONUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.64

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.28

+1.32

Просадки

Сравнение просадок NCLO и NURE

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NURE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NCLONUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.05%

-46.05%

+43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.13%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-10.45%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-12.30%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

4.39%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLO и NURE

Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 1.07%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NCLONUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.58%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

11.65%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

15.95%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

19.67%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

21.81%

-18.10%

Сравнение комиссий NCLO и NURE

NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLO и NURE

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NURE в 4.38%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF
5.78%6.09%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы


NCLO and NURE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs NURE's -46.05%.

On 1-year performance, NURE leads with 10.17% vs 5.92% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NURE has performed better with a 10.17% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.38% for NURE.

NCLO is categorized as CLO, while NURE is REIT. NCLO tracks JP Morgan CLO A Index, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.35% for NURE.

NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLO и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор