PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLO с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLO и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLO и NURE


2026 (YTD)20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF
0.33%6.28%0.35%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NCLO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen AA-BBB CLO ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NCLO и NURE

NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NCLO vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 8585
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLO c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLONUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.42

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.48

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.58

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

-1.25

+11.90

NCLO vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLO и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLONUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.42

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.21

+1.23

Корреляция

Корреляция между NCLO и NURE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLO и NURE

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF
5.91%6.09%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NCLO и NURE

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLONUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.05%

-46.05%

+43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-14.10%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-22.30%

+21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-12.23%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

6.54%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLO и NURE

Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 2.98%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLONUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.67%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

10.92%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

19.41%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

19.58%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

21.89%

-18.13%