Сравнение NCLO с NUMI
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen. NCLO is passively managed, while NUMI is actively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 7.76% for NUMI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.29%/yr for NUMI.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у NUMI с доходностью 1.61%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и NUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 5.86% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.61% | 3.84% |
Correlation
The correlation between NCLO and NUMI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. NUMI — Ранг доходности на риск
NCLO
NUMI
Сравнение NCLO c NUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | NUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.76 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 8.62 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.24 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NUMI
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NUMI в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -4.72% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.82% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.55% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.39% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.90% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NUMI
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) имеют волатильность 1.07% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.05% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.23% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.47% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.38% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.38% | -0.67% |
Сравнение комиссий NCLO и NUMI
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUMI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NUMI
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NUMI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and NUMI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.07%) compared to NUMI (1.05%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs NUMI's -4.72%.
On 1-year performance, NUMI leads with 7.76% vs 5.92% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUMI has performed better with a 7.76% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for NUMI.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.66% for NUMI.
NCLO is categorized as CLO, while NUMI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.29% for NUMI.
NUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и NUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор