Сравнение NCLO с NUBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD).
NCLO и NUBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NUBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLO и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью -0.01%.
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLO и NUBD
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCLO vs. NUBD — Ранг доходности на риск
NCLO
NUBD
Сравнение NCLO c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | NUBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.34 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 4.48 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.29 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между NCLO и NUBD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NUBD
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности NUBD в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NUBD
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NUBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLO | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -19.45% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.50% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.13% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.10% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.92% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NUBD
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLO | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.59% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.49% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.13% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.97% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.14% | -1.38% |