Сравнение NCLO с NPFI
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. NCLO is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 7.77% for NPFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.68%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.68% | 9.21% | -0.41% |
Correlation
The correlation between NCLO and NPFI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. NPFI — Ранг доходности на риск
NCLO
NPFI
Сравнение NCLO c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.45 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 11.83 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.68 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.66 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NPFI
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, примерно равная максимальной просадке NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -3.18% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.18% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.06% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.34% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.66% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NPFI
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.75% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.53% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 2.91% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.95% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.95% | +0.76% |
Сравнение комиссий NCLO и NPFI
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NPFI
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности NPFI в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.40% | 6.33% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and NPFI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.07%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NPFI leads with 7.77% vs 5.92% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.77% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.78% for NCLO.
NCLO is categorized as CLO, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.55% for NPFI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор