PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLO с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLO с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

NCLO и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLO и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLO и NPFI

2026 (YTD)20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		0.33%6.28%0.35%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

NCLO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с CLOINCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с VOONCLO с VTNCLO с JPIE
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий NCLO и NPFI

NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF

Доходность на риск

NCLO vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLO c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLONPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.97

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.20

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

8.87

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLO vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLO и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLONPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.58

-1.14

Корреляция

Корреляция между NCLO и NPFI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLO и NPFI

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.91%6.09%0.35%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%

Просадки

Сравнение просадок NCLO и NPFI

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, примерно равная максимальной просадке NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLONPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.05%

-3.18%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.18%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.04%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.33%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLO и NPFI

Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLONPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.67%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.16%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.26%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

2.86%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

2.86%

+0.90%