Сравнение NCLO с CLOX
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both CLO funds. NCLO is passively managed, while CLOX is actively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 5.16% for CLOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCLO показывает доходность 2.00%, а CLOX немного выше – 2.05%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.05% | 5.52% | 0.31% |
Correlation
The correlation between NCLO and CLOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. CLOX — Ранг доходности на риск
NCLO
CLOX
Сравнение NCLO c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 7.87 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 40.11 | -27.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.98 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.97 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и CLOX
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -4.13% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.66% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.08% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.13% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и CLOX
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.35% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.90% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 1.31% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.33% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.33% | +0.38% |
Сравнение комиссий NCLO и CLOX
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и CLOX
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CLOX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and CLOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.07%) compared to CLOX (0.35%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs CLOX's -4.13%.
On 1-year performance, NCLO leads with 5.92% vs 5.16% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.92% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.98% for CLOX.
They also come from different issuers: Nuveen and Panagram. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.20% for CLOX.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор