PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с LADYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с LADYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.10%/yr vs 15.16%/yr for LADYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.67%/yr for LADYX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и LADYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у LADYX с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям LADYX по среднегодовой доходности: 7.10% против 15.16% соответственно.

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%

LADYX

1 день
0.04%
1 месяц
5.89%
С начала года
31.38%
6 месяцев
27.10%
1 год
60.03%
3 года*
22.04%
5 лет*
4.91%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и LADYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		31.38%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%

Correlation

The correlation between NCLEX and LADYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.88

Over the past year, the correlation between NCLEX and LADYX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с VFTNXLADYX с VDIGXLADYX с FSPTXLADYX с VSCPXLADYX с NESIXLADYX с VOOLADYX с NEAIX

Доходность на риск

NCLEX vs. LADYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c LADYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXLADYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.33

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.97

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.22

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

15.69

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. LADYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа LADYX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и LADYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXLADYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.33

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и LADYX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки LADYX в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и LADYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXLADYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-60.18%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-14.67%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-32.06%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-50.98%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-54.05%

+18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-0.29%

-22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-20.14%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

3.93%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и LADYX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.36%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXLADYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.55%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

21.41%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

26.53%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

27.67%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

27.23%

-8.02%

Сравнение комиссий NCLEX и LADYX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LADYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и LADYX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, тогда как LADYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and LADYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LADYX has higher volatility (9.55%) compared to NCLEX (5.36%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs LADYX's -60.18%.

LADYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и LADYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор