Сравнение NCLEX с JGMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и JGMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и JGMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | -1.36% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у JGMNX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям JGMNX по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.51% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
JGMNX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и JGMNX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.
Доходность на риск
NCLEX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск
NCLEX
JGMNX
Сравнение NCLEX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | JGMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.80 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.27 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.16 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.81 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.80 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и JGMNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и JGMNX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности JGMNX в 11.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 11.01% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и JGMNX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и JGMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -39.72% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.18% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -31.74% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -39.72% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -7.56% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.20% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 3.17% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и JGMNX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.35% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 11.97% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 20.44% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.50% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.53% | -1.37% |