Сравнение NCLEX с CTSIX
NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCLEX returned -1.50%/yr vs 10.11%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 32.19%.
NCLEX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.43%
CTSIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 32.19%
- 6 месяцев
- 33.83%
- 1 год
- 63.12%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLEX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -6.60% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 9.83% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 32.19% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between NCLEX and CTSIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between NCLEX and CTSIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLEX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
NCLEX
CTSIX
Сравнение NCLEX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLEX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.10 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 20.11 | -21.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и CTSIX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLEX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -50.83% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -12.38% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -28.40% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -50.60% | +22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | -2.51% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -20.52% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.13% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и CTSIX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 4.73%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLEX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 11.47% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 23.05% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 29.17% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 28.31% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 29.91% | -10.69% |
Сравнение комиссий NCLEX и CTSIX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и CTSIX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.07% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NCLEX and CTSIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (11.47%) compared to NCLEX (4.73%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs CTSIX's -50.83%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLEX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор