Сравнение NCIQ с ZCSH
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs 872.41% for ZCSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 844.14% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ZCSH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between NCIQ and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
NCIQ
ZCSH
Сравнение NCIQ c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 12.66 | -13.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 23.13 | -24.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ZCSH
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -93.73% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -69.62% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -27.13% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -73.53% | +48.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 38.03% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ZCSH
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 11.10%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 32.97% | -21.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 107.08% | -70.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 174.80% | -126.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 137.97% | -90.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 137.97% | -90.26% |
Сравнение комиссий NCIQ и ZCSH
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ZCSH
Ни NCIQ, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and ZCSH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to NCIQ (11.10%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -48.51% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
NCIQ and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Hashdex and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор