Сравнение NCIQ с ILS
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. NCIQ is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.13% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
NCIQ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -41.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -32.34% | 8.84% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ILS — Ранг доходности на риск
NCIQ
ILS
Сравнение NCIQ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.69 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 14.18 | -14.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 52.13 | -53.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ILS
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -2.46% | -53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.19% | -0.55% | -55.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.75% | 0.00% | -54.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -0.54% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 0.15% | +33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ILS
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 0.84% | +13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.86% | 1.68% | +35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.02% | 2.58% | +45.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 3.77% | +44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.11% | 3.77% | +44.34% |
Сравнение комиссий NCIQ и ILS
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ILS
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.16%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -56.19% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -41.13% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -41.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Hashdex and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор