Сравнение NCIQ с ILS
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. NCIQ is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -40.00% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
NCIQ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -18.28%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -28.25% | 5.64% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ILS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ILS — Ранг доходности на риск
NCIQ
ILS
Сравнение NCIQ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 13.93 | -14.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 46.57 | -47.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 2.79 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.90 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ILS
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -1.56% | -51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -0.55% | -52.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.01% | 0.00% | -52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -0.25% | -21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 0.17% | +30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ILS
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 0.88% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | 1.69% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 2.77% | +44.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 3.38% | +44.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 3.38% | +44.42% |
Сравнение комиссий NCIQ и ILS
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ILS
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and ILS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (9.56%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -52.90% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -40.00% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -40.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Hashdex and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор