Сравнение NCIQ с ILS
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. NCIQ is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | 8.84% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ILS — Ранг доходности на риск
NCIQ
ILS
Сравнение NCIQ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 13.56 | -14.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 50.90 | -52.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ILS
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -2.46% | -54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -0.55% | -56.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -0.04% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -0.52% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 0.15% | +35.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ILS
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 0.47% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 1.47% | +35.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 2.49% | +45.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 3.70% | +44.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 3.70% | +44.01% |
Сравнение комиссий NCIQ и ILS
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ILS
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (11.10%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -48.51% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Hashdex and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор