Сравнение NCIQ с BTRN
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs -18.95% for BTRN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 2.74% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BTRN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between NCIQ and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BTRN — Ранг доходности на риск
NCIQ
BTRN
Сравнение NCIQ c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.72 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.19 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BTRN
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -36.97% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -26.45% | -30.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -26.39% | -30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -14.68% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 15.91% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BTRN
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 3.70% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 10.21% | +26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 18.54% | +29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 30.57% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 30.57% | +17.52% |
Сравнение комиссий NCIQ и BTRN
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BTRN
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BTRN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -46.49% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Hashdex and Global X. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.95% for BTRN.
NCIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор