Сравнение NCEGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
NCEGX управляется North Country Funds. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности NCEGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCEGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCEGX The North Country Large Cap Equity Fund | -7.34% | 13.28% | 27.49% | 24.09% | -20.58% | 23.09% | 24.54% | 39.61% | -3.52% | 23.81% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NCEGX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции NCEGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.71% соответственно.
NCEGX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 13.73%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCEGX и PROVX
NCEGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
NCEGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
NCEGX
PROVX
Сравнение NCEGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCEGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.81 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NCEGX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCEGX и PROVX
Дивидендная доходность NCEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCEGX The North Country Large Cap Equity Fund | 3.05% | 2.83% | 12.48% | 16.29% | 12.98% | 8.43% | 11.16% | 13.66% | 8.04% | 6.79% | 2.11% | 5.39% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок NCEGX и PROVX
Максимальная просадка NCEGX за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCEGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -57.65% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.54% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.48% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.26% | -27.48% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -10.07% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -13.23% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.29% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCEGX и PROVX
The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что NCEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.20% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 8.81% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 14.60% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.59% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.12% | +2.51% |