PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCEGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCEGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

NCEGX управляется North Country Funds. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NCEGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCEGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		-7.34%13.28%27.49%24.09%-20.58%23.09%24.54%39.61%-3.52%23.81%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, NCEGX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции NCEGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.73% против 23.66% соответственно.

NCEGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.04%
1 год
11.38%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.24%
10 лет*
13.73%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The North Country Large Cap Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с NCEGX:
NCEGX с ^GSPCNCEGX с ADXNCEGX с AMRGXNCEGX с BBLIXNCEGX с BLUEXNCEGX с FCGSXNCEGX с FSPGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий NCEGX и BPTRX

NCEGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NCEGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCEGX
Ранг доходности на риск NCEGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCEGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCEGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCEGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCEGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCEGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCEGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.29

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.38

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.85

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.35

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCEGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCEGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCEGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCEGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.29

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между NCEGX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCEGX и BPTRX

Дивидендная доходность NCEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		3.05%2.83%12.48%16.29%12.98%8.43%11.16%13.66%8.04%6.79%2.11%5.39%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок NCEGX и BPTRX

Максимальная просадка NCEGX за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCEGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCEGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-64.11%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.79%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-49.87%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-51.26%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-8.65%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-13.82%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.08%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NCEGX и BPTRX

The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NCEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCEGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

22.21%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

33.35%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

33.90%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

32.72%

-14.09%