- ISIN
- US65878P1066
- Эмитент
- North Country Funds
- Дата выпуска
- 1 мар. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции NCEGX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,593.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) показал доход в 3.46% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCEGX составила 14.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
The North Country Large Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NCEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCEGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -2.37% | -5.30% | 10.21% | 3.38% | -2.45% | 0.46% | 3.46% | |||||
| 2025 | 2.67% | -1.95% | -6.71% | -0.56% | 5.45% | 5.17% | 2.80% | 1.30% | 3.53% | 2.13% | -0.92% | 0.25% | 13.28% |
| 2024 | 2.71% | 5.38% | 2.50% | -4.25% | 5.66% | 4.44% | 0.88% | 2.57% | 1.74% | -0.04% | 6.37% | -2.84% | 27.49% |
| 2023 | 5.06% | -3.67% | 4.83% | 1.57% | 0.00% | 6.40% | 3.16% | -1.26% | -5.27% | -1.40% | 9.49% | 3.90% | 24.09% |
| 2022 | -5.79% | -4.56% | 2.52% | -8.40% | -0.43% | -6.94% | 8.44% | -4.58% | -9.21% | 8.16% | 5.66% | -5.44% | -20.58% |
| 2021 | -1.98% | 1.50% | 3.65% | 5.66% | 0.21% | 2.74% | 2.58% | 3.00% | -5.12% | 6.91% | -1.15% | 3.58% | 23.09% |
Метрики бенчмарка
The North Country Large Cap Equity Fund has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.95, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.55%) than losses (94.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 98.55%
- Участие в снижении
- 94.52%
Комиссия
Комиссия NCEGX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCEGX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.23 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.69 | -5.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The North Country Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $2.62 | $3.01 | $2.26 | $2.08 | $2.43 | $2.66 | $1.29 | $1.22 | $0.33 | $0.80 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.83% | 12.48% | 16.29% | 12.98% | 8.43% | 11.16% | 13.66% | 8.04% | 6.79% | 2.11% | 5.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The North Country Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The North Country Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 52.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка The North Country Large Cap Equity Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.16%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 3y 2mo | 4y 6moмай 2001 г. - дек. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -29.26%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 15d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.93%апр. 2025 г. | 4mo | 1y 28d | 1y 4moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.80%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 3mo | 2y 20dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| NCEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -56.78% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.10% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -18.90% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.43% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.26% | -33.92% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.66% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -10.71% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.09% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCEGX
Добавьте The North Country Large Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCEGX