PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCEGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCEGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

NCEGX управляется North Country Funds. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NCEGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCEGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		-7.34%13.28%27.49%24.09%-20.58%23.09%24.54%39.61%-3.52%23.81%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, NCEGX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NCEGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.73% против 15.31% соответственно.

NCEGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.04%
1 год
11.38%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.24%
10 лет*
13.73%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The North Country Large Cap Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с NCEGX:
NCEGX с ^GSPCNCEGX с ADXNCEGX с AMRGXNCEGX с BBLIXNCEGX с BLUEXNCEGX с FCGSXNCEGX с MEIFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий NCEGX и MRFOX

NCEGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NCEGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCEGX
Ранг доходности на риск NCEGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCEGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCEGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCEGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCEGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCEGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCEGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.57

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.68

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

1.75

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCEGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCEGX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCEGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCEGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.06

-0.64

Корреляция

Корреляция между NCEGX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCEGX и MRFOX

Дивидендная доходность NCEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		3.05%2.83%12.48%16.29%12.98%8.43%11.16%13.66%8.04%6.79%2.11%5.39%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCEGX и MRFOX

Максимальная просадка NCEGX за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCEGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCEGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-29.10%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.09%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-12.98%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-29.10%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-5.32%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-2.37%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.77%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NCEGX и MRFOX

The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NCEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCEGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.04%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.08%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

11.83%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

12.04%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

14.29%

+4.34%