Сравнение NCATX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -2.52% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и DFABX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
NCATX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
NCATX
DFABX
Сравнение NCATX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.90 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 7.13 | -5.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.50 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 5.04 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 27.87 | -23.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.90 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.44 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и DFABX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и DFABX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и DFABX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -2.46% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -0.50% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.06% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.25% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.09% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и DFABX
Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.18% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.39% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 0.71% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 0.97% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.97% | +3.27% |