Сравнение NBTR с JOYT
NBTR (Neuberger Total Return Bond ETF) and JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) are both exchange-traded funds - NBTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neuberger, while JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NBTR charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for JOYT.
Доходность
Сравнение доходности NBTR и JOYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTR показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у JOYT с доходностью 3.21%.
NBTR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOYT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBTR и JOYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 1.12% | 3.01% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.21% | 9.15% |
Correlation
The correlation between NBTR and JOYT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTR vs. JOYT — Ранг доходности на риск
NBTR
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NBTR c JOYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) и JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBTR | JOYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBTR и JOYT
Максимальная просадка NBTR за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки JOYT в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTR и JOYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTR | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -6.99% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.02% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.90% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTR и JOYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTR | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 9.78% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 9.78% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 9.78% | -5.69% |
Сравнение комиссий NBTR и JOYT
NBTR берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JOYT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTR и JOYT
Дивидендная доходность NBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности JOYT в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 5.53% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
NBTR and JOYT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for NBTR.
NBTR has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.64% for JOYT.
NBTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JOYT is Derivative Income. They also come from different issuers: Neuberger and JPMorgan. Their fees differ too: 0.37% for NBTR and 0.35% for JOYT.
Подберите оптимальное распределение для NBTR и JOYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор