Сравнение NBTR с NBCR
NBTR (Neuberger Total Return Bond ETF) and NBCR (Neuberger Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - NBTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neuberger, while NBCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. Over the past year, NBTR returned 5.50% vs 23.29% for NBCR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NBTR charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for NBCR.
Доходность
Сравнение доходности NBTR и NBCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NBCR с доходностью 7.55%.
NBTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBTR и NBCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 0.54% | 8.07% | -0.26% |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 7.55% | 18.69% | 0.23% |
Correlation
The correlation between NBTR and NBCR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTR vs. NBCR — Ранг доходности на риск
NBTR
NBCR
Сравнение NBTR c NBCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) и Neuberger Core Equity ETF (NBCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTR | NBCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.26 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 9.69 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTR | NBCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NBTR и NBCR
Максимальная просадка NBTR за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки NBCR в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTR и NBCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTR | NBCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -18.23% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -10.35% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.09% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.22% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.41% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTR и NBCR
Текущая волатильность для Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) составляет 1.18%, в то время как у Neuberger Core Equity ETF (NBCR) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что NBTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTR | NBCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.91% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.83% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 11.51% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 16.67% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 16.67% | -12.58% |
Сравнение комиссий NBTR и NBCR
NBTR берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии NBCR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTR и NBCR
Дивидендная доходность NBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности NBCR в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 0.42% | 0.45% | 0.47% |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 5.58% | 5.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBTR and NBCR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCR has higher volatility (2.91%) compared to NBTR (1.18%). In terms of maximum drawdown, NBTR dropped -2.58% vs NBCR's -18.23%.
On 1-year performance, NBCR leads with 23.29% vs 5.50% for NBTR. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NBTR has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCR has performed better with a 23.29% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for NBTR.
NBTR has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.42% for NBCR.
NBTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NBCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.37% for NBTR and 0.29% for NBCR.
NBCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBTR и NBCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор