Сравнение NBTR с NBFC
NBTR (Neuberger Total Return Bond ETF) and NBFC (Flexible Credit Income ETF) are both exchange-traded funds - NBTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neuberger, while NBFC is a Multisector Bonds fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. Over the past year, NBTR returned 5.50% vs 7.86% for NBFC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBTR charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for NBFC.
Доходность
Сравнение доходности NBTR и NBFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NBFC с доходностью 1.47%.
NBTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBFC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBTR и NBFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 0.54% | 8.07% | -0.26% |
NBFC Flexible Credit Income ETF | 1.47% | 9.63% | 0.17% |
Correlation
The correlation between NBTR and NBFC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between NBTR and NBFC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTR vs. NBFC — Ранг доходности на риск
NBTR
NBFC
Сравнение NBTR c NBFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) и Flexible Credit Income ETF (NBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTR | NBFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.85 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 12.09 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTR | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.47 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.25 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок NBTR и NBFC
Максимальная просадка NBTR за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки NBFC в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTR и NBFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTR | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -3.99% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.77% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.10% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.44% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.65% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTR и NBFC
Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Flexible Credit Income ETF (NBFC) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NBTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTR | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.05% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.46% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.21% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.63% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.63% | +0.46% |
Сравнение комиссий NBTR и NBFC
NBTR берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии NBFC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTR и NBFC
Дивидендная доходность NBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности NBFC в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBFC Flexible Credit Income ETF | 7.32% | 7.71% | 3.95% |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 5.58% | 5.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBTR and NBFC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBTR has higher volatility (1.18%) compared to NBFC (1.05%). In terms of maximum drawdown, NBTR dropped -2.58% vs NBFC's -3.99%.
On 1-year performance, NBFC leads with 7.86% vs 5.50% for NBTR. On fees, NBTR is cheaper at 0.37% per year. On volatility, NBFC has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBFC has performed better with a 7.86% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBTR is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for NBFC.
NBFC has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 5.58% for NBTR.
NBTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NBFC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.37% for NBTR and 0.40% for NBFC.
NBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBTR и NBFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор