PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 153.57% for TEKX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и TEKX

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%1.85%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between NBSM and TEKX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.51

The correlation between NBSM and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и TEKX

Секторы
NBSM
TEKX

Промышленность

32.3%
17.2%

Технологии

17.8%
46.4%

Финансовые услуги

16.4%
26.9%

Здравоохранение

8.4%

-

Энергетика

7.2%
1.8%

Коммунальные услуги

6.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.7%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Промышленность

NBSM
32.3%
TEKX
17.2%

Технологии

NBSM
17.8%
TEKX
46.4%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
TEKX
26.9%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
TEKX

-

Энергетика

NBSM
7.2%
TEKX
1.8%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
TEKX
3.1%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
TEKX
1.5%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
TEKX
1.7%

Недвижимость

NBSM
2.7%
TEKX

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
TEKX
3.3%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

TEKX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

NBSM vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
4.13

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
4.42

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

8.62

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

28.47

-25.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

4.13

-3.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.92

-1.78

Просадки

Сравнение просадок NBSM и TEKX

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-45.57%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-17.92%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.49%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.28%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.42%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и TEKX

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

10.10%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

29.57%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

37.44%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

44.46%

-26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

44.46%

-26.39%

Сравнение комиссий NBSM и TEKX

И NBSM, и TEKX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и TEKX

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and TEKX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 9.52% for NBSM. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSM and TEKX have the same expense ratio: 0.65% per year.

NBSM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street Global Advisors.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор