PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с QQQJ

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past year, NBSM returned 10.57% vs 44.19% for QQQJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.22%.

NBSM

1 день
-1.32%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
10.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
1.39%
1 месяц
9.09%
С начала года
21.22%
6 месяцев
21.53%
1 год
44.19%
3 года*
20.50%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и QQQJ

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.93%-0.04%0.03%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.22%20.44%9.02%

Correlation

The correlation between NBSM and QQQJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.77

The correlation between NBSM and QQQJ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBSM и QQQJ

Секторы
NBSM
QQQJ

Промышленность

30.0%
11.1%

Технологии

18.1%
40.4%

Финансовые услуги

16.9%
2.0%

Здравоохранение

11.3%
18.7%

Энергетика

6.2%
1.0%

Коммунальные услуги

5.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.8%

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Промышленность

NBSM
30.0%
QQQJ
11.1%

Технологии

NBSM
18.1%
QQQJ
40.4%

Финансовые услуги

NBSM
16.9%
QQQJ
2.0%

Здравоохранение

NBSM
11.3%
QQQJ
18.7%

Энергетика

NBSM
6.2%
QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

NBSM
5.8%
QQQJ
2.6%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.1%
QQQJ
11.3%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.5%
QQQJ
7.8%

Недвижимость

NBSM
2.5%
QQQJ

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с FEMGNBSM с BOUTNBSM с IBICNBSM с DBO
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

NBSM vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSMQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.34

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.11

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.75

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

15.60

-12.46

NBSM vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSM и QQQJ

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-39.57%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.84%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-2.30%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-15.64%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.84%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и QQQJ

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 4.24%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.57%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.69%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

18.95%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

22.17%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.12%

-4.09%

Сравнение комиссий NBSM и QQQJ

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и QQQJ

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQQJ в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.73%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and QQQJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.57%) compared to NBSM (4.24%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs QQQJ's -39.57%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 44.19% vs 10.57% for NBSM. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 44.19% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.37% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор