Сравнение NBSD с SCHJ
NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. NBSD is actively managed, while SCHJ is passively managed. Over the past year, NBSD returned 3.89% vs 3.39% for SCHJ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NBSD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности NBSD и SCHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSD показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 1.10%.
NBSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.55%
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.24M | $9.18M | $9.19M | |
| $6.13M | $7.90M | $6.59M |
Сравнение доходности по годам NBSD и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 1.58% | 6.18% | 3.93% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 1.10% | 6.80% | 3.31% |
Correlation
The correlation between NBSD and SCHJ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between NBSD and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSD vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
NBSD
SCHJ
Сравнение NBSD c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBSD | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.31 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 8.70 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBSD и SCHJ
Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и SCHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSD | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -13.62% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.47% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.84% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.39% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSD и SCHJ
Текущая волатильность для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) составляет 0.40%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что NBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSD | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.53% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 1.55% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.87% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 2.96% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 4.09% | -1.39% |
Сравнение комиссий NBSD и SCHJ
NBSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSD и SCHJ
Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SCHJ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.74% | 5.06% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
NBSD and SCHJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHJ has higher volatility (0.53%) compared to NBSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, NBSD dropped -2.63% vs SCHJ's -13.62%.
On 1-year performance, NBSD leads with 3.89% vs 3.39% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, NBSD has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBSD has performed better with a 3.89% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for NBSD.
NBSD has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.52% for SCHJ.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for NBSD and 0.03% for SCHJ.
NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSD и SCHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор