Сравнение NBSD с BBSB
NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - NBSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Neuberger Berman, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. NBSD is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past year, NBSD returned 4.52% vs 3.32% for BBSB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSD charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности NBSD и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.
NBSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBSD и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 0.87% | 6.18% | 3.97% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.55% | 5.12% | 2.81% |
Correlation
The correlation between NBSD and BBSB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between NBSD and BBSB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSD vs. BBSB — Ранг доходности на риск
NBSD
BBSB
Сравнение NBSD c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBSD | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.89 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 16.07 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBSD | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.64 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 2.36 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NBSD и BBSB
Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSD | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -1.57% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.86% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.18% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.31% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSD и BBSB
Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеют волатильность 0.35% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSD | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.85% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.27% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.66% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.66% | +1.12% |
Сравнение комиссий NBSD и BBSB
NBSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSD и BBSB
Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.81% | 5.06% | 2.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBSD and BBSB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBSB has higher volatility (0.36%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, NBSD dropped -2.63% vs BBSB's -1.57%.
On 1-year performance, NBSD leads with 4.52% vs 3.32% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBSD has performed better with a 4.52% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for NBSD.
NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.81% for BBSB.
NBSD is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for NBSD and 0.04% for BBSB.
NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSD и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор