Сравнение NBOS с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
NBOS и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NBOS и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBOS и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 0.52% | 12.22% | 10.99% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NBOS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
NBOS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBOS и TLTW
NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
NBOS vs. TLTW — Ранг доходности на риск
NBOS
TLTW
Сравнение NBOS c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBOS | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 3.35 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBOS | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.03 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между NBOS и TLTW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBOS и TLTW
Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 8.11% | 7.81% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок NBOS и TLTW
Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBOS | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.66% | -18.61% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -5.80% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.02% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -8.49% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.21% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBOS и TLTW
Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBOS | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.46% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 5.80% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 8.88% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 11.55% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 11.55% | -1.31% |