PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBJP с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBJP с MNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - NBJP is a Japan Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. NBJP is actively managed, while MNA is passively managed. Over the past year, NBJP returned 35.70% vs 3.74% for MNA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности NBJP и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBJP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.42%.

NBJP

1 день
0.19%
1 месяц
6.21%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.98%
1 год
35.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBJP и MNA

2026 (YTD)20252024
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		19.10%30.41%-3.34%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%0.43%

Correlation

The correlation between NBJP and MNA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Japan Equity ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с NBJP:
NBJP с OPPJNBJP с BBJPNBJP с NBDSNBJP с JPXNNBJP с SCJNBJP с NEMDNBJP с DXJ
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ

Доходность на риск

NBJP vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBJP
Ранг доходности на риск NBJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBJP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBJP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBJP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBJP c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBJPMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.79

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.18

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.69

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

6.70

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBJP vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBJP на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBJP и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBJPMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.79

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.36

+1.02

Просадки

Сравнение просадок NBJP и MNA

Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBJPMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-16.68%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-1.40%

-12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.90%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.83%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.56%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NBJP и MNA

Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что NBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBJPMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

1.79%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

3.56%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

4.74%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

4.97%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

6.55%

+12.97%

Сравнение комиссий NBJP и MNA

NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBJP и MNA

Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		1.92%2.29%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBJP and MNA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBJP has higher volatility (5.43%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs MNA's -16.68%.

On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs 3.74% for MNA. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

NBJP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for MNA.

NBJP is categorized as Japan Equities, while MNA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Neuberger Berman and New York Life. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.77% for MNA.

NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBJP и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор