Сравнение NBJP с IDMO
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NBJP is a Japan Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. NBJP is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, NBJP returned 29.53% vs 20.05% for IDMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBJP показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 7.56%.
NBJP
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -7.58%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам NBJP и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 13.24% | 30.41% | -2.65% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 7.56% | 42.17% | -1.08% |
Correlation
The correlation between NBJP and IDMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between NBJP and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. IDMO — Ранг доходности на риск
NBJP
IDMO
Сравнение NBJP c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBJP | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.64 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.39 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBJP и IDMO
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -39.38% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.31% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -4.56% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -9.70% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.14% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и IDMO
Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что NBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.90% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 16.88% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 18.54% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.13% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.89% | +2.42% |
Сравнение комиссий NBJP и IDMO
NBJP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и IDMO
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IDMO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.72% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 2.02% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBJP and IDMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (8.19%) compared to IDMO (5.90%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs IDMO's -39.38%.
On 1-year performance, NBJP leads with 29.53% vs 20.05% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 29.53% return vs 20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for NBJP.
IDMO has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.02% for NBJP.
NBJP is categorized as Japan Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.25% for IDMO.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор