PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBIIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

NBIIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 июн. 2005 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NBIIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBIIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		-3.86%13.56%5.34%14.28%-22.00%13.85%13.89%27.89%-16.45%27.16%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		10.64%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, NBIIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции NBIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.23% соответственно.

NBIIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-8.06%
1 год
2.93%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.51%
10 лет*
6.12%

PZRIX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.79%
С начала года
10.64%
6 месяцев
18.99%
1 год
38.00%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.95%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с NBIIX:
NBIIX с COSTNBIIX с DFIVNBIIX с NMANXNBIIX с NINLXNBIIX с NLSIXNBIIX с PPYPXNBIIX с NGUAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с IGAAX

Сравнение комиссий NBIIX и PZRIX

NBIIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

NBIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIIX
Ранг доходности на риск NBIIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBIIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.71

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.44

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

3.46

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

15.46

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBIIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.71

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между NBIIX и PZRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIIX и PZRIX

NBIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		0.00%0.00%4.56%2.54%5.40%11.99%4.84%2.72%1.43%0.95%1.44%1.28%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.93%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBIIX и PZRIX

Максимальная просадка NBIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBIIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-43.53%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-9.18%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.20%

-30.85%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

-43.53%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.59%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-8.99%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.39%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIIX и PZRIX

Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBIIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.67%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

8.93%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

14.14%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.85%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.02%

+0.14%