Сравнение NBIE с RODM
NBIE (Neuberger International Core Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NBIE is actively managed, while RODM is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBIE и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам NBIE и RODM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 8.32% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 6.29% |
Correlation
The correlation between NBIE and RODM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIE vs. RODM — Ранг доходности на риск
NBIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RODM
Сравнение NBIE c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger International Core Equity ETF (NBIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIE | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIE и RODM
Максимальная просадка NBIE за все время составила -5.76%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIE и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.76% | -35.98% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.39% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.32% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIE и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 10.85% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.45% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.95% | +3.74% |
Сравнение комиссий NBIE и RODM
И NBIE, и RODM имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIE и RODM
NBIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.82% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NBIE and RODM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIE and RODM have the same expense ratio: 0.29% per year.
RODM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for NBIE.
They also come from different issuers: Neuberger and Hartford.
Подберите оптимальное распределение для NBIE и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор