Сравнение NBIE с FDT
NBIE (Neuberger International Core Equity ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. NBIE is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NBIE charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности NBIE и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 53.72%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам NBIE и FDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 5.64% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 10.82% |
Correlation
The correlation between NBIE and FDT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIE vs. FDT — Ранг доходности на риск
NBIE
FDT
Сравнение NBIE c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger International Core Equity ETF (NBIE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.39 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок NBIE и FDT
Максимальная просадка NBIE за все время составила -5.76%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIE и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.76% | -46.10% | +40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -10.77% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIE и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.42% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.23% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.52% | +1.20% |
Сравнение комиссий NBIE и FDT
NBIE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIE и FDT
NBIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.85% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIE and FDT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for NBIE.
They also come from different issuers: Neuberger and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for NBIE and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для NBIE и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор