Сравнение NBGX с GRW
NBGX (Neuberger Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | -0.38% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between NBGX and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. GRW — Ранг доходности на риск
NBGX
GRW
Сравнение NBGX c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGX | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGX | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 13.58 | -12.81 |
Просадки
Сравнение просадок NBGX и GRW
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -0.45% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.27% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.17% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 8.89% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 8.89% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 8.89% | +11.07% |
Сравнение комиссий NBGX и GRW
NBGX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и GRW
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
NBGX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Neuberger and TCW. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор