PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 3.91% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с GSFTXNBGPX с CBALXNBGPX с CDDYXNBGPX с COSZX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий NBGPX и SIFAX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.03

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.86

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.49

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

8.92

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между NBGPX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и SIFAX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и SIFAX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-23.62%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-3.07%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-8.32%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-14.69%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.35%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.65%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.25%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и SIFAX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.04%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

3.93%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

5.30%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

5.50%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

5.16%

+7.03%