PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции NBGNX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 6.51% соответственно.

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий NBGNX и NLSIX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

NBGNX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.75

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.15

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.93

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.48

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.27

Корреляция

Корреляция между NBGNX и NLSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NLSIX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NLSIX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGNXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-14.75%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-4.39%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-10.79%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-14.75%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-3.16%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-2.03%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.17%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NLSIX

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGNXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.36%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

3.63%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

6.46%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

6.65%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

7.31%

+12.88%