PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGNX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, NBGNX returned 6.96% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NBGNX charges 0.99%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGNX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		5.92%-4.70%9.04%7.47%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between NBGNX and CMCIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between NBGNX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

NBGNX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.02

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.09

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.02

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-0.05

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и CMCIX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGNXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-21.50%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.68%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-9.93%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.45%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.99%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и CMCIX

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGNXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.71%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.57%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.15%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

16.53%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

16.53%

+3.69%

Сравнение комиссий NBGNX и CMCIX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и CMCIX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NBGNX and CMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NBGNX has higher volatility (4.00%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, NBGNX dropped -51.75% vs CMCIX's -21.50%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGNX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор