PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds. NBET is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past 3 years, NBET returned 21.02%/yr vs 17.38%/yr for IYE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности NBET и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%.

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и IYE

2026 (YTD)2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%-6.09%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%15.73%

Correlation

The correlation between NBET and IYE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.59

Over the past year, NBET and IYE have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NBET и IYE

Секторы
NBET
IYE

Энергетика

89.0%
98.9%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Энергетика

NBET
89.0%
IYE
98.9%

Коммунальные услуги

NBET
8.4%
IYE

-

Промышленность

NBET
2.6%
IYE

-

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
IYE

-

Коммуникационные услуги

NBET

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

NBET

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

IYE

-

Финансовые услуги

NBET

-

IYE

-

Здравоохранение

NBET

-

IYE

-

Недвижимость

NBET

-

IYE

-

Технологии

NBET

-

IYE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

NBET vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBETIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.37

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.03

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.95

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

11.64

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBET vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBETIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.26

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NBET и IYE

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-73.74%

+55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-11.92%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-20.37%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.74%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-19.36%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.04%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и IYE

Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 5.85%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.92%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

16.06%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

19.96%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

25.71%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

29.51%

-9.97%

Сравнение комиссий NBET и IYE

NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и IYE

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBET and IYE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs IYE's -73.74%.

On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 17.38% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.13% for IYE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор