PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds. NBET is actively managed, while FTWO is passively managed. Over the past year, NBET returned 29.95% vs 32.31% for FTWO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности NBET и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и FTWO

2026 (YTD)202520242023
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%4.28%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between NBET and FTWO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.56

Over the past year, the correlation between NBET and FTWO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NBET и FTWO

Секторы
NBET
FTWO

Энергетика

89.0%
29.1%

Коммунальные услуги

8.4%
11.7%

Промышленность

2.6%
32.2%

Сырьевые материалы

0.9%
25.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

NBET
89.0%
FTWO
29.1%

Коммунальные услуги

NBET
8.4%
FTWO
11.7%

Промышленность

NBET
2.6%
FTWO
32.2%

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
FTWO
25.9%

Коммуникационные услуги

NBET

-

FTWO

-

Потребительский циклический сектор

NBET

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

FTWO
1.2%

Финансовые услуги

NBET

-

FTWO

-

Здравоохранение

NBET

-

FTWO

-

Недвижимость

NBET

-

FTWO

-

Технологии

NBET

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

NBET vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBETFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.79

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.42

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.81

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

7.50

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBET vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBETFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.32

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NBET и FTWO

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.17%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-11.54%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-8.72%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.44%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.32%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и FTWO

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеют волатильность 5.85% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.82%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

14.59%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.09%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

19.22%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.22%

+0.32%

Сравнение комиссий NBET и FTWO

NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и FTWO

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

NBET and FTWO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBET has higher volatility (5.85%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 29.95% for NBET. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.01% for FTWO.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Strive. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.49% for FTWO.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор