PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с FTWO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds. NBET is actively managed, while FTWO is passively managed. Over the past year, NBET returned 24.61% vs 25.47% for FTWO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности NBET и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 7.56%.

NBET

1 день
1.28%
1 месяц
-3.13%
С начала года
21.93%
6 месяцев
22.32%
1 год
24.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.14%
1 год
25.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и FTWO

2026 (YTD)202520242023
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		21.93%5.87%30.30%3.95%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		7.56%43.06%14.97%0.75%

Correlation

The correlation between NBET and FTWO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.54

Over the past year, the correlation between NBET and FTWO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NBET и FTWO

Секторы
NBET
FTWO

Энергетика

88.7%
27.9%

Коммунальные услуги

9.0%
11.2%

Промышленность

2.3%
33.1%

Сырьевые материалы

0.9%
26.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

NBET
88.7%
FTWO
27.9%

Коммунальные услуги

NBET
9.0%
FTWO
11.2%

Промышленность

NBET
2.3%
FTWO
33.1%

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
FTWO
26.8%

Коммуникационные услуги

NBET

-

FTWO

-

Потребительский циклический сектор

NBET

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

FTWO
1.1%

Финансовые услуги

NBET

-

FTWO

-

Здравоохранение

NBET

-

FTWO

-

Недвижимость

NBET

-

FTWO

-

Технологии

NBET

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NBOSNBET с NEMDNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM

Доходность на риск

NBET vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBETFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.37

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.89

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.76

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

4.98

+3.28

NBET vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBET и FTWO

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.17%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-14.55%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-11.93%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.59%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.12%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и FTWO

Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 4.82%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.33%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

15.08%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

18.76%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

19.30%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.30%

+0.18%

Сравнение комиссий NBET и FTWO

NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и FTWO

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FTWO в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.04%1.02%1.23%0.59%0.00%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.47%2.70%2.43%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

NBET and FTWO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (6.33%) compared to NBET (4.82%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, FTWO leads with 25.47% vs 24.61% for NBET. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 25.47% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.04% for FTWO.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Strive. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.49% for FTWO.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор