Сравнение NBET с AMJB
NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - NBET is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. NBET is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, NBET returned 24.07% vs 17.84% for AMJB. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NBET charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности NBET и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBET показывает доходность 21.90%, а AMJB немного ниже – 21.26%.
NBET
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.00%
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $220.01K | $228.88K | $187.81K |
Сравнение доходности по годам NBET и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 21.90% | 5.87% | 36.77% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | 1.36% | 10.85% |
Correlation
The correlation between NBET and AMJB is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between NBET and AMJB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBET vs. AMJB — Ранг доходности на риск
NBET
AMJB
Сравнение NBET c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBET | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.53 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.53 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBET и AMJB
Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBET | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -17.70% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.80% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.20% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.01% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.96% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBET и AMJB
Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 4.75%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBET | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.12% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 13.30% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 16.57% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.36% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.36% | +1.06% |
Сравнение комиссий NBET и AMJB
NBET берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBET и AMJB
Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.47% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NBET and AMJB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.12%) compared to NBET (4.75%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, NBET leads with 24.07% vs 17.84% for AMJB. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBET has performed better with a 24.07% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
NBET has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for AMJB.
NBET is categorized as Infrastructure Equities, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.85% for AMJB.
NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBET и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор