Сравнение NBDS с XLKI
NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.
Доходность
Сравнение доходности NBDS и XLKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NBDS на уровне 17.05% и XLKI на уровне 17.05%.
NBDS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBDS и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 17.05% | 1.86% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between NBDS and XLKI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов NBDS и XLKI
Секторы
NBDS
XLKI
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
NBDS
XLKI
-
Здравоохранение
NBDS
XLKI
-
Потребительский циклический сектор
NBDS
XLKI
-
Промышленность
NBDS
XLKI
-
Финансовые услуги
NBDS
XLKI
Коммуникационные услуги
NBDS
XLKI
-
Коммунальные услуги
NBDS
XLKI
-
Сырьевые материалы
NBDS
-
XLKI
-
Потребительский защитный сектор
NBDS
-
XLKI
-
Энергетика
NBDS
-
XLKI
-
Недвижимость
NBDS
-
XLKI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBDS vs. XLKI — Ранг доходности на риск
NBDS
XLKI
Сравнение NBDS c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBDS | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBDS | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.16 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок NBDS и XLKI
Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и XLKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBDS | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -10.24% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.35% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -1.61% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBDS и XLKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBDS | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 16.23% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 16.23% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 16.23% | +11.40% |
Сравнение комиссий NBDS и XLKI
NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBDS и XLKI
Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLKI в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 0.32% | 0.38% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.29% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
NBDS and XLKI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.
XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.32% for NBDS.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.35% for XLKI.
Подберите оптимальное распределение для NBDS и XLKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор