PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с ITEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds. NBDS is actively managed, while ITEQ is passively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 22.78%/yr vs 14.09%/yr for ITEQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBDS показывает доходность 17.05%, а ITEQ немного ниже – 16.91%.

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и ITEQ

2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%38.55%-24.65%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-20.56%

Correlation

The correlation between NBDS and ITEQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between NBDS and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и ITEQ

Секторы
NBDS
ITEQ

Технологии

65.4%
58.7%

Здравоохранение

9.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.3%

Промышленность

5.8%
16.6%

Финансовые услуги

5.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.4%

Коммунальные услуги

3.1%
10.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
65.4%
ITEQ
58.7%

Здравоохранение

NBDS
9.1%
ITEQ
2.3%

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
ITEQ
3.3%

Промышленность

NBDS
5.8%
ITEQ
16.6%

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
ITEQ
5.1%

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
ITEQ
1.4%

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
ITEQ
10.1%

Сырьевые материалы

NBDS

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

ITEQ

-

Энергетика

NBDS

-

ITEQ
2.0%

Недвижимость

NBDS

-

ITEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с QTUM
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

NBDS vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.16

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.67

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

5.44

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEQ равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NBDS и ITEQ

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-54.63%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-13.07%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-26.78%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-13.38%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-18.52%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.86%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и ITEQ

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

7.60%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

17.30%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

22.76%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

24.96%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

23.40%

+4.23%

Сравнение комиссий NBDS и ITEQ

NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и ITEQ

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ITEQ в 0.72%

ПозицияTTM20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and ITEQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (8.96%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs ITEQ's -54.63%.

On 3-year performance, NBDS leads with 22.78% vs 14.09% for ITEQ. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 22.78% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.32% for NBDS.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and ETFMG. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.75% for ITEQ.

NBDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор