PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCR с ENFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NBCR (Neuberger Core Equity ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NBCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Neuberger, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. NBCR is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, NBCR returned 17.27% vs 25.06% for ENFR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NBCR charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности NBCR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCR показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 23.18%.

NBCR

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
2.97%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
-1.40%
1 месяц
-5.86%
С начала года
23.18%
6 месяцев
23.40%
1 год
25.06%
3 года*
28.30%
5 лет*
19.73%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCR и ENFR

2026 (YTD)20252024
NBCR
Neuberger Core Equity ETF		4.51%18.69%6.11%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		23.18%5.88%16.57%

Correlation

The correlation between NBCR and ENFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.21

The correlation between NBCR and ENFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Core Equity ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NBCR:
NBCR с NBGXNBCR с NBFCNBCR с NBTRNBCR с BDGSNBCR с BLCRNBCR с BPHNBCR с BNO
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

NBCR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCR
Ранг доходности на риск NBCR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCRENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.35

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.91

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

7.39

-0.35

NBCR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCR и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCR и ENFR

Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCRENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.23%

-68.28%

+50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.64%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-6.04%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-15.93%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.40%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCR и ENFR

Текущая волатильность для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) составляет 4.24%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что NBCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCRENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.68%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.71%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.91%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

19.26%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

24.68%

-8.00%

Сравнение комиссий NBCR и ENFR

NBCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCR и ENFR

Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ENFR в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.07%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
NBCR
Neuberger Core Equity ETF		0.43%0.45%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCR and ENFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.68%) compared to NBCR (4.24%). In terms of maximum drawdown, NBCR dropped -18.23% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 25.06% vs 17.27% for NBCR. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NBCR has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 25.06% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.43% for NBCR.

NBCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Neuberger and SS&C. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор