Сравнение NBCR с NBGX
NBCR (Neuberger Core Equity ETF) and NBGX (Neuberger Growth ETF) are both exchange-traded funds - NBCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Neuberger, while NBGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. Over the past year, NBCR returned 23.29% vs 19.09% for NBGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NBCR charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for NBGX.
Доходность
Сравнение доходности NBCR и NBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCR показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у NBGX с доходностью 6.18%.
NBCR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCR и NBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 7.55% | 18.69% | 0.15% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 6.18% | 16.40% | -0.53% |
Correlation
The correlation between NBCR and NBGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between NBCR and NBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCR vs. NBGX — Ранг доходности на риск
NBCR
NBGX
Сравнение NBCR c NBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Neuberger Growth ETF (NBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCR | NBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.29 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 4.44 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCR | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NBCR и NBGX
Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки NBGX в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и NBGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCR | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -21.55% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -14.86% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.86% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.92% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.31% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCR и NBGX
Текущая волатильность для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) составляет 2.91%, в то время как у Neuberger Growth ETF (NBGX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что NBCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCR | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.12% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.73% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 14.15% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.96% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.96% | -3.29% |
Сравнение комиссий NBCR и NBGX
NBCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NBGX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCR и NBGX
Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности NBGX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 0.42% | 0.45% | 0.47% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NBCR and NBGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBGX has higher volatility (3.12%) compared to NBCR (2.91%). In terms of maximum drawdown, NBCR dropped -18.23% vs NBGX's -21.55%.
On 1-year performance, NBCR leads with 23.29% vs 19.09% for NBGX. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NBCR has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCR has performed better with a 23.29% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for NBGX.
NBCR has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.39% for NBGX.
NBCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while NBGX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.44% for NBGX.
NBCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCR и NBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор