PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCR с NBFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCR с NBFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBCR (Neuberger Core Equity ETF) and NBFC (Flexible Credit Income ETF) are both exchange-traded funds - NBCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Neuberger, while NBFC is a Multisector Bonds fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. Over the past year, NBCR returned 22.21% vs 8.01% for NBFC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCR charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for NBFC.

Доходность

Сравнение доходности NBCR и NBFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Flexible Credit Income ETF (NBFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCR показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у NBFC с доходностью 1.32%.

NBCR

1 день
-0.71%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.50%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBFC

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.68%
1 год
8.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCR и NBFC

2026 (YTD)20252024
NBCR
Neuberger Core Equity ETF		6.67%18.69%6.82%
NBFC
Flexible Credit Income ETF		1.32%9.63%3.02%

Correlation

The correlation between NBCR and NBFC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between NBCR and NBFC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Core Equity ETF

Flexible Credit Income ETF

Часто сравнивают с NBCR:
NBCR с NBGXNBCR с NBTRNBCR с BDGSNBCR с BLCRNBCR с BPHNBCR с BNONBCR с COMT
Часто сравнивают с NBFC:
NBFC с NBGXNBFC с NBTRNBFC с RDFINBFC с DIALNBFC с PSQONBFC с CARYNBFC с AINP

Доходность на риск

NBCR vs. NBFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCR
Ранг доходности на риск NBCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NBFC
Ранг доходности на риск NBFC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBFC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBFC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBFC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBFC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBFC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCR c NBFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Flexible Credit Income ETF (NBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCRNBFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.51

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.89

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.91

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

12.32

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCR vs. NBFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBFC равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCR и NBFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCRNBFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.51

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.23

-1.15

Просадки

Сравнение просадок NBCR и NBFC

Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, что больше максимальной просадки NBFC в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и NBFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCRNBFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.23%

-3.99%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-2.77%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.25%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.44%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.65%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCR и NBFC

Neuberger Core Equity ETF (NBCR) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Flexible Credit Income ETF (NBFC) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NBCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCRNBFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.05%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

2.46%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

3.21%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

3.63%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

3.63%

+13.05%

Сравнение комиссий NBCR и NBFC

NBCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NBFC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCR и NBFC

Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности NBFC в 7.33%

ПозицияTTM20252024
NBCR
Neuberger Core Equity ETF		0.43%0.45%0.47%
NBFC
Flexible Credit Income ETF		7.33%7.71%3.95%

Часто задаваемые вопросы

NBCR and NBFC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCR has higher volatility (2.86%) compared to NBFC (1.05%). In terms of maximum drawdown, NBCR dropped -18.23% vs NBFC's -3.99%.

On 1-year performance, NBCR leads with 22.21% vs 8.01% for NBFC. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NBFC has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCR has performed better with a 22.21% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for NBFC.

NBFC has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.43% for NBCR.

NBCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while NBFC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.40% for NBFC.

NBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCR и NBFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор