PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCM с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCM с RAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 13.30%/yr vs 19.77%/yr for RAAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности NBCM и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 11.48%.

NBCM

1 день
-1.98%
1 месяц
-11.36%
С начала года
15.85%
6 месяцев
13.71%
1 год
27.61%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.39%
1 год
27.20%
3 года*
19.77%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCM и RAAX

2026 (YTD)2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		15.85%17.45%6.55%-6.41%5.39%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		11.48%26.74%12.50%6.71%4.90%

Correlation

The correlation between NBCM and RAAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between NBCM and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с PDBCNBCM с VGLTNBCM с FTGCNBCM с OMAHNBCM с NBSD
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

NBCM vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCM c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCMRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.51

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.10

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

12.20

-4.25

NBCM vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCM и RAAX

Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCMRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-33.91%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.81%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-11.59%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-8.81%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-6.77%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.24%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и RAAX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 3.79%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCMRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.13%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.53%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

14.46%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.69%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.80%

-0.83%

Сравнение комиссий NBCM и RAAX

NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и RAAX

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности RAAX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		7.30%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.10%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NBCM and RAAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (5.13%) compared to NBCM (3.79%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs RAAX's -33.91%.

On 3-year performance, RAAX leads with 19.77% vs 13.30% for NBCM. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 19.77% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

NBCM has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.10% for RAAX.

NBCM is categorized as Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Neuberger Berman and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCM и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор