Сравнение NBCM с IVEP
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. NBCM is actively managed, while IVEP is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 4.60% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
Correlation
The correlation between NBCM and IVEP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. IVEP — Ранг доходности на риск
NBCM
IVEP
Сравнение NBCM c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.63 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и IVEP
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -7.34% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.18% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.00% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 25.95% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 25.95% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 25.95% | -11.01% |
Сравнение комиссий NBCM и IVEP
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и IVEP
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and IVEP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
NBCM has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.00% for IVEP.
NBCM is categorized as Commodities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Wedbush. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор