Сравнение NBCM с IVEP
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. NBCM is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBCM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 17.87%
- С начала года
- 23.62%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | -1.27% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between NBCM and IVEP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. IVEP — Ранг доходности на риск
NBCM
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NBCM c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и IVEP
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -12.17% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -12.17% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.91% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 29.12% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 29.12% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 29.12% | -14.13% |
Сравнение комиссий NBCM и IVEP
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и IVEP
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.84% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and IVEP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
NBCM has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.00% for IVEP.
NBCM is categorized as Commodities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Wedbush. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор