PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCM с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBCM с ISCMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

NBCM и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NBCM и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBCM и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		23.23%17.45%6.55%-6.41%5.23%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

NBCM

1 день
-0.53%
1 месяц
7.56%
С начала года
23.23%
6 месяцев
28.36%
1 год
33.02%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с VGLTNBCM с PDBCNBCM с OMAHNBCM с FTGCNBCM с BALT
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GSGISCMF с GDMN

Сравнение комиссий NBCM и ISCMF

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

NBCM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCMISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.79

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.44

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.36

-1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

5.25

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

12.35

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCM vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCMISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.40

+0.47

Корреляция

Корреляция между NBCM и ISCMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и ISCMF

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.86%8.46%5.22%4.37%0.80%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBCM и ISCMF

Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

NBCMISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.84%

-25.42%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-5.69%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.55%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-13.97%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.42%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и ISCMF

Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 7.38%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBCMISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.72%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

13.85%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.72%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.05%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

14.05%

+0.85%