PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCM с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCM с HMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 18.47%/yr vs 4.61%/yr for HMOP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности NBCM и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.60%.

NBCM

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.07%
С начала года
29.86%
6 месяцев
29.49%
1 год
44.53%
3 года*
18.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCM и HMOP

2026 (YTD)2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		29.86%17.45%6.55%-6.41%5.23%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%4.72%

Correlation

The correlation between NBCM and HMOP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

-0.06

The correlation between NBCM and HMOP shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с PDBCNBCM с VGLTNBCM с FTGCNBCM с OMAHNBCM с BALT
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Доходность на риск

NBCM vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCM c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCMHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.56

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.82

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.57

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

8.36

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCM vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCMHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.64

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NBCM и HMOP

Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, примерно равная максимальной просадке HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCMHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.84%

-13.12%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-2.70%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-4.81%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-0.71%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.47%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.83%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и HMOP

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCMHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.77%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

1.78%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

2.71%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

3.86%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

4.26%

+10.68%

Сравнение комиссий NBCM и HMOP

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и HMOP

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности HMOP в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.51%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCM and HMOP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCM has higher volatility (4.96%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs HMOP's -13.12%.

On 3-year performance, NBCM leads with 18.47% vs 4.61% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 18.47% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.

NBCM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 3.45% for HMOP.

NBCM is categorized as Commodities, while HMOP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Hartford. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.29% for HMOP.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCM и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор