Сравнение NBCM с CMCI
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. NBCM is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, NBCM returned 43.15% vs 29.90% for CMCI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 21.96%.
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 6.55% | -3.43% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Correlation
The correlation between NBCM and CMCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between NBCM and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. CMCI — Ранг доходности на риск
NBCM
CMCI
Сравнение NBCM c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 5.97 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 15.52 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и CMCI
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -11.54% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -5.03% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.94% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.54% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.93% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и CMCI
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.29% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 10.19% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 12.23% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.63% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.63% | +2.31% |
Сравнение комиссий NBCM и CMCI
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и CMCI
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности CMCI в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and CMCI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (5.03%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, NBCM leads with 43.15% vs 29.90% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 43.15% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 6.57% for NBCM.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.65% for CMCI.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор