PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с PCCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с PCCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and PCCE (Polen Capital China Growth ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBCE returned 62.13% vs 7.18% for PCCE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCE charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for PCCE.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и PCCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 25.89%, что значительно выше, чем у PCCE с доходностью -1.00%.

NBCE

1 день
0.49%
1 месяц
8.36%
С начала года
25.89%
6 месяцев
30.43%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCCE

1 день
-1.53%
1 месяц
0.72%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-1.44%
1 год
7.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и PCCE

2026 (YTD)20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		25.89%39.08%2.23%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-1.00%23.07%11.85%

Correlation

The correlation between NBCE and PCCE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between NBCE and PCCE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBCE и PCCE

Секторы
NBCE
PCCE

Технологии

28.7%
6.1%

Промышленность

17.3%
13.7%

Финансовые услуги

15.2%
19.9%

Сырьевые материалы

13.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
17.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Здравоохранение

4.6%
8.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
20.1%

Недвижимость

0.9%
8.7%

Технологии

NBCE
28.7%
PCCE
6.1%

Промышленность

NBCE
17.3%
PCCE
13.7%

Финансовые услуги

NBCE
15.2%
PCCE
19.9%

Сырьевые материалы

NBCE
13.7%
PCCE
1.8%

Потребительский циклический сектор

NBCE
7.9%
PCCE
17.3%

Потребительский защитный сектор

NBCE
5.5%
PCCE
4.3%

Здравоохранение

NBCE
4.6%
PCCE
8.0%

Энергетика

NBCE
3.5%
PCCE

-

Коммунальные услуги

NBCE
1.7%
PCCE

-

Коммуникационные услуги

NBCE
1.2%
PCCE
20.1%

Недвижимость

NBCE
0.9%
PCCE
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

Polen Capital China Growth ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с GXCPCCE с CNXTPCCE с ASHRPCCE с FCAPCCE с KBAPCCE с CXSE

Доходность на риск

NBCE vs. PCCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c PCCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEPCCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.38

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
0.67

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.08

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

0.43

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

0.99

+21.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. PCCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа PCCE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и PCCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEPCCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

0.38

+2.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.58

+0.44

Просадки

Сравнение просадок NBCE и PCCE

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки PCCE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и PCCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEPCCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-26.38%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-16.59%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-9.66%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-9.93%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.30%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и PCCE

Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 7.20%, в то время как у Polen Capital China Growth ETF (PCCE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEPCCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.84%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

14.23%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.91%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

26.21%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

26.21%

-2.17%

Сравнение комиссий NBCE и PCCE

NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PCCE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и PCCE

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PCCE в 2.31%

ПозицияTTM20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.05%1.32%1.20%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.31%2.29%1.95%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and PCCE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (7.84%) compared to NBCE (7.20%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs PCCE's -26.38%.

On 1-year performance, NBCE leads with 62.13% vs 7.18% for PCCE. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 62.13% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.05% for NBCE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Polen. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 1.00% for PCCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и PCCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор