PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с MCHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBCE returned 61.44% vs 73.11% for MCHS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 26.83%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и MCHS

2026 (YTD)20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%9.18%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between NBCE and MCHS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between NBCE and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBCE и MCHS

Секторы
NBCE
MCHS

Технологии

28.7%
31.5%

Промышленность

17.3%
32.9%

Финансовые услуги

15.2%

-

Сырьевые материалы

13.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.8%

Здравоохранение

4.6%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
1.2%

Недвижимость

0.9%
3.7%

Технологии

NBCE
28.7%
MCHS
31.5%

Промышленность

NBCE
17.3%
MCHS
32.9%

Финансовые услуги

NBCE
15.2%
MCHS

-

Сырьевые материалы

NBCE
13.7%
MCHS
9.0%

Потребительский циклический сектор

NBCE
7.9%
MCHS
12.5%

Потребительский защитный сектор

NBCE
5.5%
MCHS
0.8%

Здравоохранение

NBCE
4.6%
MCHS
4.4%

Энергетика

NBCE
3.5%
MCHS
3.9%

Коммунальные услуги

NBCE
1.7%
MCHS
2.1%

Коммуникационные услуги

NBCE
1.2%
MCHS
1.2%

Недвижимость

NBCE
0.9%
MCHS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI

Доходность на риск

NBCE vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.24

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.05

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.55

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

6.05

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

18.25

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.23

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NBCE и MCHS

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-23.75%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.15%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.60%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.02%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и MCHS

Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 7.21%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

10.81%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

18.21%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.75%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

28.22%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

28.22%

-4.19%

Сравнение комиссий NBCE и MCHS

NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и MCHS

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MCHS в 2.45%

ПозицияTTM20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and MCHS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 61.44% for NBCE. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 61.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.04% for NBCE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Matthews. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.89% for MCHS.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор